Tohtorikoulutusta rahoitusteorian, tilastotieteen ja vakuutustieteen aloilta

Tampereen yliopiston vakuutustieteen, kansantaloustieteen ja tilastotieteen oppiaineet järjestävät 2.-4. kesäkuuta 2010 allianssiyliopistojen (Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto) jatko-opiskelijoille suunnatut kolme kurssia. Ne ovat allianssiyliopistojen opiskelijoille maksuttomia. Kurssin luennoitsijana toimii australialainen professori Vance L. Martin Melbournen yliopistosta. Kurssit sijoittuvat rahoitusteorian, tilastotieteen ja vakuutustieteen välimaastoon. Kurssit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niistä voi suorittaa yhden tai useampia. Kurssien laajuus on 3 op kukin ja ne suoritetaan luennoitsijaan myöhemmin ilmoittamalla tavalla. Luentopaikkana on Tampereen yliopiston Paavo Koli –sali A2100, joka sijaitsee Tampereen yliopiston Pinni A rakennuksessa. Luennot sijoittuvat välille 10.00 – 17.00 sisältäen tarvittavat tauot sekä pidemmän lounastauon.

1.Multivariate Models of Volatility (Day 1) 2.6.2010

   ∙  Topics: Maximum likelihood estimation, VEC, BEKK, DCC, Pricing Spill-over Risk.
   ∙  Reading: Engle, R.F. (2002), "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models", Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350.

2.Structural Vector Autoregressions in Finance (Day 2) 3.6.2010

   ∙  Topics: Short-run and Long-run Restrictions, Estimation, Testing, Modelling Portfolio Effects, Multivariate Volatility Models
   ∙  Reading: Fry, R., Hocking, J. and Martin, V.L. (2008), "The Role of Portfolio Shocks in a SVAR Model of the Australian Economy", Economic Record, 84, 17-33.

3.Simulation Estimation (Day 3) 4.6.2010

   ∙  Topics: Semi-parametrics, Simulation of Marginal and Stationary Distributions, Application to Testing Continuous Time Models
   ∙  Reading: Stachurski, J. and Martin, V.L. (2008), "Computing the Distributions of Economic Models via Simulation", Econometrica, 76, 443-450.