Sisältöön
tampereen yliopisto: sis/luo-coms: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: opinto-opas: kurssisivut:
Viestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnatTampereen yliopistoViestintätieteiden ja luonnontieteiden tiedekunnat
MTTTS3 Aikasarja-analyysi

MTTTS3 Aikasarja-analyysi, syksy 2013

Sisältö

Kurssikuvaus sähköisessa opetussuunnitelmassa.

Opetus

Aikataulu- ja tilatiedot julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa.

Materiaalit

Luentomuistiinpanot - uusi, mutta keskeneräinen versio: http://www.uta.fi/~al18853/luennot_aika.pdf

Vanhat luentomuistiinpanot seuraavat suunnilleen Brockwellin & Davisin kirjaa sisältäen kuitenkin lisämateriaalia: http://www.uta.fi/~al18853/luentod.pdf

Opas aloitteleville R:n käyttäjille aikasarja-analyysiin: http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa3/R_toot.htm

Sisältö oppikirjoissa:

Brockwell & Davis: Introduction to Time Series and Forecasting

1. Introduction

2. Stationary processes (excluding 2.5.1 and 2.5.2)

3. ARMA Models

4. Spectral Analysis

4.2 The Periodogram

5. Modelling and Forecasting with ARMA Processes (excluding 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.1)

6. Nonstationary and Seasonal Time Series Models (excluding 6.3.2,6.4.1)

(10. Further topics)

(10.3.5 Modeling Volatility)


Tsay: Analysis of Financial Time Series, Third Edition

3. Conditional Heteroscedastic Models

3.1 Charactreristics of Volatility

3.2 Structure of a Model

3.3 ModelBuilding

3.4 The ARCH Model

3.5 The GARCH Model

3.6 The Integrated GARCH Model

3.7 The GARCH-M Model

8. Multivariate Time Series Analysis and Its Applications

8.1 Weak Stationarity and Cross-Correlation Matrices

8.2 Vector Autoregressive Models

8.5 Unit-Root Nonstationarity and Cointegration

8.6 Cointegrated VAR Models


Kurssivaatimukset

1) Kaksi välikoetta 24 p / koe, yhteensä 48 p.

pe 1.11. klo 10-13 normaalissa luentosalissa B0020

pe 13.12. klo 10-14 normaalissa luentosalissa B0020

Arvostelu: 19 p: 1, 25 p: 2, 31 p: 3, 37 p: 4, 43 p: 5

tai loppukoe

2) Harjoitustyö, joka tulee jättää 2. välikokeeseen mennessä. Hyvin tehty harjoitustyö voi rajatapauksissa

vaikuttaa arvosanaa korottavasti. Ks. harjoitustyöohje.

Harjoitukset eivät ole pakollisia, mutta niistä saa hyvitystä seuraavasti:

10 % -> 1p.

90 % -> 9p.

Ajankäyttösuunnitelma

Viikottaiset luennot ja harjoitukset 6h/vk

Itsenäinen perehtyminen 5h/vk

Harjoitusten teko 8h/vk

Harjoitustyö 42h

============================

270h

 
Ylläpito: arto.luoma@uta.fi
Muutettu: 29.11.2013 18.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti